Parabolik SAR Göstergesi (PSAR) Hakkında: Göstergeyi Anlama ve Uygulama

Parabolic SAR (İngilizce olarak Stop and Reverse yani Durdur ve Tersine Çevir anlamına gelir) göstergesi, bir varlığın fiyatının yönünü belirlemek ve bu yönün değişebileceği potansiyel noktaları tespit etmek için yatırımda kullanılan yararlı bir araçtır. J. Welles Wilder Jr. tarafından geliştirilen bu gösterge, özellikle trend piyasalarında faydalıdır ve yatırımcılara net görsel sinyaller sağlamaktadır. Bu gösterge, bir grafikteki fiyat çubuklarının üstüne veya altına yerleştirilmiş bir dizi nokta olarak görünür. Noktalar fiyat çubuklarının altında olduğunda, fiyatın yukarı doğru hareket etmeye devam etme olasılığının yüksek olduğunu gösterir. Noktalar yukarıda olduğunda, potansiyel bir aşağı yönlü trend olduğunu gösterir.

Bu trend takip eden gösterge, yatırımcıların trendin yönüne göre pozisyonları tutma veya pozisyonlardan çıkma kararları almalarına yardımcı olur. Kullanımı basittir ve araç setlerine güçlü bir ek olabilir.

Parabolik SAR, J. Welles Wilder Jr. tarafından 1978 tarihli “Teknik Yatırım Sistemlerinde Yeni Kavramlar” adlı kitabında tanıtıldı. Wilder, günümüzde hala yaygın olarak kullanılan birkaç etkili gösterge geliştirmiş olan teknik analiz dünyasında iyi bilinen bir isimdir. Parabolik SAR’ın yanı sıra, Göreceli Güç Endeksi’ni (RSI), Ortalama Gerçek Aralık (ATR) göstergesini ve Yön Hareketi Endeksi’ni (DMI) de yarattı.

Wilder’ın teknik analize yaklaşımı yenilikçiydi ve yatırımcılara piyasa trendlerini ve fiyat hareketlerini analiz etmek için sistematik ve nesnel araçlar sunuyordu. Çalışmaları birçok modern yatırım stratejisi için bir temel oluşturdu ve günümüzde de oldukça alakalı olmaya devam ediyor.

Parabolik SAR’ı hesaplamak birkaç temel bileşeni içermektedir: Ekstrem Nokta (EP), Hızlanma Faktörü (AF) ve SAR değeri. İşte size bu unsurların nasıl çalıştığına dair bir döküm:

Ekstrem Nokta (EP): Bu, mevcut trend boyunca gözlemlenen en yüksek zirve veya en düşük diptir.

Hızlanma Faktörü (AF): Bu 0,02’den başlar ve her yeni EP ile 0,02 artarak maksimum 0,20’ye kadar çıkar.

SAR Değeri: Gerçek SAR değeri aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

SAR = Önceki SAR + AF × (EP − Önceki SAR)

Gelin beraber basit bir örnek üzerinden gidelim:

• Mevcut trendin yükseliş trendi olduğunu varsayalım.
• Önceki SAR 100 olsun.
• EP (en yüksek zirve) 110 olsun.
• AF ise 0,02 olsun.

Bunları formüle yerleştirirsek:

SAR = 100 + 0,02 × (110 − 100)

SAR = 100 + 0,2

SAR = 100,2

Eğer fiyat yükselmeye devam ederse ve 112’lik yeni bir zirveye ulaşırsa, EP 112 olarak güncellenir ve AF 0,04’e yükselir. Bu güncellenen bilgi bir sonraki dönemin hesaplanmasında kullanılabilir.

Alış Sinyalleri: Noktalar fiyat çubuklarının üstünden altına doğru hareket ettiğinde, trendin yukarı doğru kayıyor olabileceğini gösterir. Bu, satın almayı düşünmek için bir sinyaldir.

Satış Sinyalleri: Noktalar fiyat çubuklarının altından üstüne doğru hareket ettiğinde, bu trendin aşağı doğru tersine dönebileceğini gösterir. Bu, satış yapmayı düşünmek için bir sinyaldir.

Parabolik SAR, özellikle trend piyasalarında etkilidir ve yatırımcıların gösterge bir çıkış noktası gösterene kadar trendi takip ederek kazanç elde etmelerine yardımcı olur.

Parabolic SAR’ın doğruluğunu artırmak için, genellikle hareketli ortalamalar veya momentum göstergeleri gibi diğer göstergelerle birlikte kullanılır. Örneğin, Parabolic SAR’dan gelen bir satın alma sinyali, hareketli ortalamada boğa geçişiyle doğrulanabilir ve bu da yatırımda daha fazla güven sağlar.

Şimdi gelin beraber belirli veri noktalarıyla daha ayrıntılı bir örneğe bakalım:

• Mevcut Trend: Yükseliş Trendi
• Mevcut Trend: Yükseliş Trendi
• Önceki SAR: 100
• EP (Ekstrem Nokta): 110
• AF (Hızlanma Faktörü): 0,02

Daha önce verilen formülü kullanarak şimdi bir sonraki SAR değerini hesaplayalım:

SAR = 100 + 0,02 × (110 − 100)

Yeni SAR = 100,2 + 0,472

Yeni SAR = 100,672

Bu, SAR değerinin cari fiyata nasıl daha yakın ayarlandığını, kaybı durdur seviyelerinin belirlenmesine ve kârların korunmasına nasıl yardımcı olduğunu göstermektedir.

Parabolik SAR için standart ayarlar 0,02’lik bir başlangıç ​​AF’si ve 0,20’lik bir maksimum AF’dir. Bu ayarlar farklı işlem stilleri ve piyasa koşullarına göre özelleştirilebilir.

Örneğin, oldukça volatil bir piyasada, bir yatırımcı göstergenin fiyat değişikliklerine daha duyarlı hale gelmesi için daha yüksek bir başlangıç ​​AF’si seçebilir. Tersine, istikrarlı bir piyasada, daha düşük bir başlangıç ​​AF’si yanlış sinyal olasılığını azaltabilir.

Parabolik SAR ayarlarını ayarlamak, bunların yatırım stratejinizle uyumlu olduğundan emin olmak için dikkatli bir değerlendirme ve test gerektirir. Farklı AF değerleriyle denemeler yapmak ve bunların göstergenin performansı üzerindeki etkilerini gözlemlemek, PSAR’ı belirli ihtiyaçlar için ince ayar yapmaya yardımcı olabilir.

Parabolik SAR, önemli fiyat hareketlerini belirlemeye ve bunlardan yararlanmaya yardımcı olabileceği trend piyasalarında en iyi şekilde çalışır. Bu koşullarda, PSAR trend yönünü izler ve olası giriş ve çıkış noktaları için net sinyaller sağlar.

Ancak, aralıklı veya yatay piyasalarda Parabolik SAR yanlış sinyaller üretebilir ve bu da olası kayıplara yol açabilir. Bunu azaltmak için, genellikle trendleri doğrulamak ve hata riskini azaltmak için diğer göstergelerle birleştirilir. Örneğin, PSAR’ı hareketli bir ortalama veya MACD gibi bir momentum göstergesiyle kullanmak karmaşıklığı filtrelemeye ve doğruluğu artırmaya yardımcı olabilir.

Yatırımcılar, daha geniş piyasa bağlamını göz önünde bulundurarak ve çeşitli araçları bir arada kullanarak PSAR’ın etkinliğini artırabilir ve genel işlem stratejilerini iyileştirebilir.

• Trend Takip Etme:PSAR, trend takip stratejileri için idealdir. Yükseliş trendi sırasında, yatırımcılar PSAR bir geri dönüşü gösterene kadar uzun pozisyonda kalabilirler. Düşüş trendi sırasında, yükseliş trendi sinyali görünene kadar kısa pozisyonda kalabilirler.
• Kaybı Durdur Emirlerinin Ayarlanması:PSAR, takip eden kaybı durdurma emirlerinin ayarlanmasına yardımcı olur. Trend ilerledikçe, yatırımcılar kaybı durdurma emirlerini SAR değerleriyle eşleşecek şekilde ayarlayabilir ve böylece trendin devam etmesine izin verirken kârların sabitlenmesini sağlayabilirler.
• Diğer Göstergelerle Birleştirme: Sinyal doğruluğunu artırmak için PSAR diğer göstergelerle birleştirilebilir. Örneğin, PSAR’ı RSI ile eşleştirmek aşırı alım veya aşırı satım koşullarını doğrulamaya yardımcı olabilir ve yatırım sinyallerine ek bir doğrulama katmanı ekleyebilir.
• Birden Fazla Zaman Dilimi Kullanma: PSAR’ı birden fazla zaman diliminde analiz etmek, genel trend hakkında daha iyi bir anlayış sağlayabilir. PSAR’ı günlük ve haftalık grafiklerde kullanmak, piyasa yönü hakkında daha kapsamlı bir görünüm sunabilir.
• Piyasa Koşullarına Uyum Sağlama: AF ayarlarının piyasa dalgalanmasına göre ayarlanması, PSAR’ı fiyat değişikliklerine karşı daha fazla veya daha az duyarlı hale getirebilir. Dalgalı piyasalarda daha yüksek bir AF kullanılabilirken, istikrarlı piyasalarda daha düşük bir AF yanlış sinyalleri azaltmaya yardımcı olabilir.

Parabolic SAR değerli bir araçtır, ancak sınırlamaları vardır. Başlıca dezavantajlarından biri, piyasa konsolidasyonu veya yatay hareket dönemlerinde yanlış sinyaller üretme eğilimidir. Bu koşullarda, gösterge sık sık yön değiştirebilir ve bu da olası ani dalgalanma etkilerine ve kayıplara yol açabilir. Bu riski azaltmak için, sinyalleri doğrulamak için genellikle diğer göstergelerle birlikte kullanılırlar.

Bir diğer sınırlama ise PSAR’ın öncelikli olarak trend piyasalar için tasarlanmış olmasıdır. Dalgalı veya aralıklı piyasalarda iyi performans gösteremeyebilir. Yatırımcılar bu tür ortamlarda PSAR kullanırken dikkatli olmalı ve gösterge ayarlarını düzenlemeyi veya tamamlayıcı araçları kullanmayı düşünmelidir.

Ek olarak, PSAR trendin gücü hakkında bilgi sağlamaz. Trendin yönünü ve olası geri dönüş noktalarını gösterirken momentumu ölçmez. PSAR’ı RSI veya MACD gibi momentum göstergeleriyle birleştirmek piyasa koşullarının daha kapsamlı bir analizini sağlayabilir.

• Backtesting/Geriye Dönük Test: Parabolik SAR’ı gerçek yatırımda kullanmadan önce, farklı piyasa koşullarında nasıl performans gösterdiğini anlamak için geçmiş veriler üzerinde geriye dönük test yapın. Bu, stratejinizi iyileştirmenize ve güven oluşturmanıza yardımcı olur.
• Kişiselleştirme: AF ayarlarını varlığa ve piyasa koşullarına göre ayarlayın. Herkese uyan tek bir ayar yoktur, bu nedenle kişiselleştirme performansı optimize etmek için önemlidir.
• Göstergeleri Birleştirme: Sinyalleri doğrulamak için PSAR’ı diğer teknik göstergelerle birlikte kullanın. Örneğin, bir PSAR satın alma sinyali, başka bir göstergeden gelen yükseliş sinyaliyle çakışırsa daha güvenilirdir.
• Piyasa Koşulları: Piyasa ortamının farkında olun. PSAR, trend olan piyasalarda en iyi şekilde çalışır, bu nedenle söz konusu göstergeye güvenmeden önce piyasanın trend mi yoksa aralıklı mı olduğunu belirleyin.
• Risk Yönetimi: PSAR’ı kullanarak takip eden kaybı durdurma emirlerini ayarlayın ve riski etkili bir şekilde yönetin. Sermayeyi korurken kârların devam etmesini sağlamak için zarar durdurma emirlerini SAR değerlerine göre ayarlayın.
• Düzenli İnceleme: Stratejinizi PSAR’ın performansına göre düzenli olarak gözden geçirin ve ayarlayın. Piyasa koşulları değişir ve stratejilerin bu değişikliklere uyum sağlayabilmesi için esnek olması gerekir.

Parabolic SAR göstergesi, trendleri ve olası geri dönüş noktalarını belirlemek için basit ama güçlü bir araçtır. J. Welles Wilder Jr. tarafından geliştirilen bu gösterge, yatırımcılar arasında popüler bir seçim olmaya devam etmektedir. Hesaplanmasını ve uygulamasını anlamak, yatırımcıların bunu stratejilerine etkili bir şekilde dahil etmelerine yardımcı olabilir. Sınırlamalarının farkında olmak önemli olsa da, PSAR’ı diğer göstergelerle birlikte kullanmak etkinliğini artırabilir. Ayarları kendinize göre ayarlayarak, diğer araçlarla birleştirerek ve yaklaşımınızı sürekli olarak iyileştirerek Parabolic SAR, piyasalarda gezinmede ve stratejik yatırım kararları almada değerli bir varlık olabilir.

Parabolik SAR’ı kapsamlı bir yatırım stratejisine entegre ederek ve piyasa trendleri hakkında bilgi sahibi olarak yatırımcılar bu güçlü göstergeyi stratejik ve kârlı kararlar almak için kullanabilirler. Parabolic SAR’ın sahip olduğu sadeliği ve etkinliği, trendleri belirlemek, riskleri yönetmek ve işlem başarılarını en üst düzeye çıkarmak isteyen yatırımcılar için onu vazgeçilmez bir araç haline getirir.

Temel teknik göstergelerin kısa bir özeti için Teknik Göstergeler Temel Rehberine göz atın.

Yatırım yolculuğunuza buradan başlayın.