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投資利益率（ROI）とは、一定期間の総投資額に対する割合を示す指標です。

投資利益率（ROI）% 計算式

説明:

Ee: 一日の終了時の有効証拠金
Se: 一日の開始時の有効証拠金
Co: キャッシュアウトフロー/口座から出金された日次資金
Ci: キャッシュインフロー/口座に追加された日次資金
注）有効証拠金には、期間中のクローズドポジションとオープンポジションが含まれます。

例
1日目の利益 %
Ee: 250,000
Se: 100,000
Co: 30,000
Ci: 20,000

1日目の利益 % = ((250,000+30,000)-(100,000+20,000))/(100,000+20,000) = 133.33%

重要な注意事項

• 取引口座に追加または出金されたキャッシュフロー/資金は、トランスファーイン、トランスファーアウト、キャンペーンによるボーナス、および/またはあらゆる調整/修正を含みますが、これらに限定されるものではありません
• 口座の総合的なパフォーマンスを追跡するために、当社は有効証拠金を使用しています。有効証拠金には、期間中のクローズドポジションとオープンポジションの両方が含まれます。

日次変化率の計算式

日次変化率% = [(前日のROI% – 当日のROI%)] / 前日のROI%

前日のROI%: 1日目: (1+1日目の利益)-1= [(1+ 133.33%)]-1 = 133.33%

利益 = (Ee + Co) – (Se + Ci)

説明:

Ee:コンペ終了時の有効証拠金
Se: コンペ開始時の有効証拠金
Co: キャッシュアウトフロー／コンペ期間中に口座から出金された資金
Ci: キャッシュインフロー/コンペ期間中に口座に追加された資金

例
Ee: 100,000 JPY
Se: 50,000 JPY
Co: 30,000 JPY
Ci: 10,000 JPY

利益 = (100,000 + 30,000) – (50,000 + 10,000) = 70,000 JPY

最大ドローダウン %

最大ドローダウンは、当日の一日を考慮し、一日の終わりに取引口座がコンペ中に被った最大の損失（最悪のROI％）を表します。取引口座のダウンサイドリスクを一定期間観察するものです。これは、各日の終わりに複利の成長を考慮に入れて計算されます。

利益のボラティリティ%

標準偏差を用いた統計的な指標で、日々の複合利益（日次ROI%）の分散を測定するものです。日々の利益がどのように変化する傾向があるかを観察するものです。低い数値は、資産価格の変動が少ないことを示し、低リスクのポートフォリオと見なされます。高い数値は、資産価格の変動がより不安定であることを示し、より高いリスクのポートフォリオと見なされます。

シャープレシオは、リスク（標準偏差）1単位当たりの超過リターンを測るものです。この比率はリスク-リターン比率とも呼ばれ、リスクを考慮しながら選択した取引が最高の利益をもたらすかどうかを判断することができます。これは、資産/変動率に関連して受け取る超過リターンを観察するものです。数値が高いほど、リスクに対して利益が高いことを示しています。1以下またはマイナスの数値は、リスクに対して利益が悪いことを示します。

シャープレシオ計算式