อินดิเคเตอร์ Relative Strength Index (RSI): มันคืออะไรและใช้งานอย่างไร

เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค หนึ่งในเครื่องมือที่โดดเด่นที่สุดในเรื่องความเรียบง่ายและประสิทธิภาพคือ Relative Strength Index (RSI) เทรดเดอร์และนักลงทุนมักใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้เพื่อประเมินว่าสินทรัพย์มีสถานะ overbought หรือ oversold ซึ่งช่วยในการตัดสินใจซื้อหรือขายที่สำคัญ แต่ RSI คืออะไร และมันจะช่วยยกระดับกลยุทธ์การเทรดของคุณได้อย่างไร? การเข้าใจ RSI อาจเปลี่ยนเกมการเทรดของคุณได้ โดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวนซึ่งจังหวะเวลาเป็นสิ่งสำคัญ ในบทความนี้ เราจะมาสำรวจว่า Relative Strength Index คืออะไร มันทำงานอย่างไร และคุณจะใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้เพื่ออ่านสัญญาณในตลาดได้อย่างไร เมื่ออ่านบทความนี้จบ คุณจะเข้าใจเครื่องมือทางเทคนิคที่สำคัญนี้ และพร้อมที่จะใช้งานมันอย่างมีประสิทธิภาพกับกลยุทธ์การเทรดของคุณ

Relative Strength Index (RSI) เป็นโมเมนตัมออสซิลเลอเตอร์ที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงระยะเวลาที่กำหนด มันถูกสร้างขึ้นโดย J. Welles Wilder เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์สามารถดูได้ว่าสินทรัพย์อาจอยู่ในสภาวะ overbought หรือ oversold ซึ่งเป็นสัญญาณสำหรับจุดเข้าและออกในการเทรด RSI จะแสดงผลในรูปแบบกราฟเส้นที่เคลื่อนตัวระหว่าง 0 ถึง 100

โดยปกติค่า RSI ที่มากกว่า 70 มักบ่งบอกว่าสินทรัพย์อยู่ในสภาวะ overbought ซึ่งหมายความว่าราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจมีการปรับฐานเกิดขึ้น ในทางตรงกันข้ามค่า RSI ที่ต่ำกว่า 30 บ่งบอกว่าสินทรัพย์อยู่ในสภาวะ oversold ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าสินทรัพย์มีราคาต่ำเกินไปและอาจเกิดการรีบาวน์ได้ ประโยชน์ที่สำคัญของ RSI คือ มันช่วยให้เทรดเดอร์เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าโมเมนตัมของตลาดกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด

ในบริบทของการเทรด โมเมนตัมหมายถึงแรงที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคา ยิ่งโมเมนตัมแข็งแกร่งมากเท่าใด ราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวต่อไปในทิศทางเดิมมากขึ้นเท่านั้น แต่เมื่อโมเมนตัมลดลง มันอาจเป็นสัญญาณว่าการกลับตัวของแนวโน้มกำลังจะเกิดขึ้น นี่คือจุดที่ RSI มีความสำคัญอย่างยิ่ง: มันช่วยเตือนเทรดเดอร์เมื่อโมเมนตัมเริ่มลดลง ทำให้เกิดโอกาสในการหาประโยชน์จากการกลับตัวหรือการปรับฐานได้

RSI ถูกสร้างขึ้นโดย J. Welles Wilder ในปี 1978 ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า New Concepts in Technical Trading Systems Wilder ซึ่งมีพื้นฐานเป็นวิศวกรเครื่องกล ได้ก้าวเข้าสู่โลกของการเทรดในช่วงปี 1970 และตระหนักว่าจำเป็นต้องมีวิธีที่เป็นระบบมากขึ้นในการวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของราคา ด้วยพื้นฐานด้านวิศวกรรมของเขา Wilder ได้ออกแบบอินดิเคเตอร์เชิงปริมาณ เช่น RSI ที่ช่วยให้เทรดเดอร์ได้รับสัญญาณจากสิ่งที่เกิดขึ้นแทนที่จะใช้เพียงความรู้สึกหรือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพียงอย่างเดียว

RSI ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเนื่องจากใช้งานง่ายและทำความเข้าใจได้ไม่ยาก ในช่วงเวลาที่ผู้คนในตลาดส่วนใหญ่โฟกัสไปที่ราคากับปริมาณ RSI ได้นำเสนอแนวคิดของการวิเคราะห์ที่เน้นโมเมนตัม ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนตัวของราคาสินทรัพย์ได้

แม้ว่า Wilder จะใช้ไทม์เฟรม 14 วันในการคำนวณ RSI แต่ในเวลาต่อมา เทรดเดอร์ได้ปรับอินดิเคเตอร์นี้ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่แตกต่างกันตามกลยุทธ์ของตัวเอง แม้จะผ่านมาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่ RSI ก็ยังคงเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ถูกใช้งานมากที่สุดในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นในตลาดฟอเร็กซ์ หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งสกุลเงินดิจิทัล

แม้ว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะใช้ RSI โดยไม่เคยคำนวณด้วยตัวเอง แต่การเข้าใจสมการเบื้องหลังจะช่วยให้คุณเข้าใจการทำงานของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้ดีขึ้น สูตรสำหรับ RSI คือ:

RSI=100 – (100/ 1+RS)

โดยที่ RS (Relative Strength) คำนวณจากค่าเฉลี่ยของ X วัน ที่ราคาปิดเป็น “บวก” หารด้วยค่าเฉลี่ยของ X วัน ที่ราคาปิดเป็น “ลบ”

การคำนวณมีขั้นตอนดังนี้:

1. คำนวณค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นและลดลง: ในช่วงเวลาที่เลือก (โดยปกติคือ 14 วัน) คำนวณค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของวันที่ราคาปิดสูงขึ้น และค่าเฉลี่ยการลดลงของวันที่ราคาปิดต่ำลง
2. หาค่า Relative Strength (RS): นำค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นมาหารด้วยค่าเฉลี่ยการลดลง อัตราส่วนนี้แสดงถึงความแข็งแกร่งของโมเมนตัมราคาในทิศทางขาขึ้นหรือขาลง
3. คำนวณ RSI: นำค่า RS ที่ได้มาใส่ลงในสูตร RSI ผลลัพธ์จะอยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 100

การอ่าน RSI อาจดูตรงไปตรงมา แต่สิ่งสำคัญคือการเข้าใจว่าระดับ RSI ต่าง ๆ สอดคล้องกับสัญญาณการเทรดอย่างไร

1. Overbought (เกิน 70):

เมื่อ RSI ตัดขึ้นเหนือ 70 นั่นแสดงว่าสินทรัพย์อาจอยู่ในสภาวะ overbought ซึ่งหมายความว่าราคาของสินทรัพย์อาจปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไปและอาจเกิดการปรับฐานได้ เทรดเดอร์จำนวนมากมองว่านี่เป็นสัญญาณขายหรือโอกาสในการปิดโพซิชั่น long อย่างไรก็ตามในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง สินทรัพย์สามารถอยู่ในสภาวะ overbought ได้เป็นระยะเวลานาน เทรดเดอร์บางส่วนจึงอาจรอให้ RSI ลดลงต่ำกว่า 70 ก่อนดำเนินการตามสัญญาณนี้

2. Oversold (ต่ำกว่า 30):

ในทางกลับกัน ค่า RSI ที่ต่ำกว่า 30 บ่งบอกว่าสินทรัพย์อาจอยู่ในสภาวะ oversold ซึ่งอาจหมายความว่าราคาของสินทรัพย์ได้ปรับตัวลงแรงเกินไปในระยะเวลาสั้น ๆ และอาจเป็นโอกาสในการซื้อ เทรดเดอร์บางส่วนใช้สัญญาณนี้ในการเปิดโพซิชั่น โดยคาดว่าราคาจะรีบาวน์ อย่างไรก็ตามเทรดเดอร์ควรใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากในแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง RSI อาจอยู่ในสภาวะ oversold ได้นาน

3. RSI Divergence:

Divergence จะเกิดขึ้นเมื่อ RSI และราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม เช่น หากราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ RSI ไม่ทำจุดสูงสุดใหม่ตาม สิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงการอ่อนลงของโมเมนตัมและการกลับตัวของราคาได้ ในทำนองเดียวกัน หากราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ RSI ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น นี่อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวเป็นขาขึ้น Divergence เป็นหนึ่งในสัญญาณที่ทรงพลังที่สุดของ RSI ซึ่งมักเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าให้กับเทรดเดอร์ก่อนที่ราคาจะเคลื่อนไหวจริง

4. ระดับกลาง 50:

ระดับ 50 บน RSI มักถูกมองข้าม แต่มันก็มีความสำคัญ เมื่อ RSI อยู่เหนือ 50 โดยทั่วไปมันจะให้สัญญาณโมเมนตัมขาขึ้น และเมื่ออยู่ต่ำกว่า 50 มันจะบ่งบอกถึงโมเมนตัมขาลง เทรดเดอร์บางส่วนใช้ระดับนี้เพื่อยืนยันทิศทางแนวโน้ม โดยการตัดผ่านระดับ 50 อาจเป็นสัญญาณเปิดหรือปิดโพซิชั่นได้

เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่น ๆ RSI ก็มีทั้งจุดแข็งและข้อจำกัด การเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณใช้งาน RSI ได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดได้

จุดแข็ง:

1. สัญญาณซื้อและขายที่ชัดเจน: ระดับ overbought และ oversold ให้สัญญาณที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
2. ใช้งานได้กับทุกตลาด: RSI สามารถใช้ได้ในตลาดการเงินหลากหลายประเภท เริ่มตั้งแต่หุ้น ฟอเร็กซ์ ไปจนถึงสินค้าโภคภัณฑ์ และคริปโต
3. การแจ้งเตือนด้วย Divergence: จุดแข็งที่สำคัญของ RSI คือความสามารถในการแสดง Divergence ระหว่างราคาและโมเมนตัม ซึ่งช่วยให้สัญญาณถึงการกลับตัวของแนวโน้มได้
4. ไทม์เฟรมที่กำหนดได้: เทรดเดอร์สามารถปรับไทม์เฟรม 14 วันเพื่อให้เหมาะกับกลยุทธ์ระยะสั้นหรือระยะยาวได้ ซึ่งทำให้มันมีความยืดหยุ่น

ข้อจำกัด:

1. สัญญาณหลอกในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง: RSI อาจให้สัญญาณหลอกได้ เช่น ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง RSI อาจอยู่ในสภาวะ overbought เป็นระยะเวลานานโดยไม่มีการปรับฐานที่สำคัญ
2. อินดิเคเตอร์แบบ Lagging: เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ RSI ใช้ข้อมูลราคาย้อนหลัง ซึ่งหมายความว่ามันอาจตามหลังจากเคลื่อนตัวที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการให้สัญญาณได้ โดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวน
3. ต้องการการยืนยัน: แม้ว่า RSI จะให้สัญญาณที่มีประโยชน์ แต่การใช้งานอินดิเคเตอร์นี้เพียงอย่างเดียวอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ ดังนั้นการใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่น ๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
4. มีประสิทธิภาพน้อยในตลาดที่เคลื่อนตัวด้านข้าง: ในตลาดที่ไม่มีแนวโน้มชัดเจน RSI อาจให้สัญญาณที่ไม่ชัดเจนได้ เนื่องจากราคามักเคลื่อนไหวอยู่บริเวณระดับ RSI ที่เป็นกลาง ซึ่งทำให้ไม่มีสภาวะ overbought หรือ oversold อย่างชัดเจน

เราลองมาดูว่า RSI ทำงานอย่างไรในสถานการณ์จริง

ตัวอย่างที่ 1: สัญญาณ Overbought และ Oversold

สมมติว่าคุณกำลังติดตามราคาหุ้นเทคโนโลยียอดนิยม หุ้นดังกล่าวมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ RSI ขึ้นไปสูงกว่า 70 ซึ่งบ่งบอกว่าหุ้นตัวนี้อาจอยู่ในสภาวะ overbought คุณตัดสินใจขายเพื่อทำกำไรก่อนที่ราคาจะปรับฐานลงเล็กน้อย ในกรณีนี้ สัญญาณ overbought ของ RSI ช่วยให้คุณออกจากโพซิชั่นได้ในเวลาที่เหมาะสม

ในอีกกรณีหนึ่ง สมมติว่าคุณกำลังติดตามคู่เงิน และ RSI ลดลงต่ำกว่า 30 คู่เงินนี้เจอแรงขายอย่างหนัก แต่สัญญาณ oversold บ่งบอกว่ามูลค่าอาจต่ำกว่าความเป็นจริง คุณจึงตัดสินใจซื้อคู่เงินนี้ และไม่นานหลังจากนั้นราคาก็เกิดการรีบาวน์ ทำให้คุณสามารถทำกำไรจากสภาวะ oversold ได้

ตัวอย่างที่ 2: Bullish และ Bearish Divergence

สมมติสถานการณ์ที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กำลังทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลง แต่ RSI กำลังทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น นี่เป็น bullish divergence ซึ่งบ่งบอกว่า ถึงแม้ราคาจะลดลง แต่โมเมนตัมขาลงกำลังอ่อนตัวลง คุณจึงตัดสินใจเปิดโพซิชั่น long และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็กลับตัวขึ้นตามที่คาดการณ์

ในทางกลับกัน หากหุ้นทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น แต่ RSI ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง นี่อาจเป็น bearish divergence ที่ให้สัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจหมดแรง ลง คุณสามารถปิดโพซิชั่นเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนก่อนที่ราคาจะลดลงได้

แม้ว่า Relative Strength Index (RSI) จะเป็นเครื่องมือที่มีพลังในตัวเอง แต่เทรดเดอร์จำนวนมากพบว่า การใช้งานร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น การใช้อินดิเคเตอร์หลายตัวร่วมกันช่วยให้สัญญาณเทรดมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยกรองสัญญาณหลอกที่อาจเกิดขึ้นหากคุณใช้งาน RSI เพียงอย่างเดียว หนึ่งในการจับคู่ที่ได้รับความนิยมคือ RSI และ Moving Averages Moving averages ช่วยทำให้ข้อมูลราคาราบเรียบและยังให้มุมมองภาพรวมเกี่ยวกับทิศทางแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น หาก RSI แสดงถึงสภาวะ overbought แต่ราคาอยู๋เหนือเส้นค่าเฉลี่ยนเคลื่อนที่ระยะยาว มันอาจบอกว่าแนวโน้มนี้แข็งแกร่งและน่าจะดำเนินต่อไป ดังนั้นเทรดเดอร์จึงควรรอก่อนที่จะเปิดโพซิชั่น short ในทางกลับกัน หาก RSI ส่งสัญญาณ oversold และราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การให้ข้อมูลในทิศทางเดียวกันเช่นนี้ของอินดิเคเตอร์อาจยืนยันโอกาสในการซื้อ

อีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่นิยมจับคู่กับ RSI คือ Bollinger Bands Bollinger Bands จะช่วยหาความผันผวนของราคาและจุดที่อาจมีการทะลุกรอบ เมื่อ RSI แสดงสภาวะ overbought หรือ oversold และราคาอยู่ใกล้ขอบด้านนอกของ Bollinger Bands นี่อาจเป็นการยืนยันถึงการกลับตัวของราคาได้

Relative Strength Index (RSI) เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและใช้งานได้อเนกประสงค์ที่สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจของเทรดเดอร์ได้อย่างมาก การวัดโมเมนตัมและแสดงสภาวะ overbought หรือ oversold ช่วยให้เทรดเดอร์หาจุดกลับตัวของราคาหรือการเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องของแนวโน้มได้ การเข้าใจและใช้ RSI อย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยคุณจัดการตลาดได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ RSI จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์และกลยุทธ์การเทรดอื่น ๆ

หากคุณต้องการดูข้อมูลสรุปอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่สำคัญ โปรดไปที่คู่มือสำคัญสำหรับอินดิเคเตอร์

เริ่มเส้นทางการเทรดของคุณที่นี่