Mucha gente cree que el trading es una profesión con una alta barrera de entrada. Después de más de 15 años en los mercados, analizando, operando y asesorando a traders de todos los niveles, ha quedado claro que, si se puede equilibrar la ambición y la paciencia, esta barrera se puede romper. Si bien es importante mantener este equilibrio, lo que a menudo se pasa por alto y se subestima es la necesidad de un enfoque sistemático.
Por lo tanto, para que el trading se convierta en una carrera profesional a tiempo completo, una oportunidad a tiempo parcial o simplemente una forma de generar ingresos suplementarios, es necesario un sistema de trading sólido.
En este artículo examinaremos los componentes de un sistema de trading exitoso, sentando las bases para cualquier persona interesada en beneficiarse de los mercados de manera consistente. No será un enfoque técnico o económico del tema, sino una hoja de ruta para la recopilación de puntos de control necesarios para alcanzar el equilibrio y el éxito como especulador, en busca de convertirse en un “maestro” del trading.
¿Qué es un sistema de trading?
Un sistema es un conjunto de parámetros que se utilizan para convertir entradas en salidas y datos en decisiones. Esto generalmente se logra mediante una serie de declaraciones de “si…”, “entonces…”. Sin una guía clara, un proceso repetible y un flujo de estas declaraciones, no se pueden evaluar los resultados en el trading. Esto solo será posible después de tener un tamaño de muestra significativo, una evaluación y un ajuste.
Elementos principales de un sistema de trading

Un sistema de trading consta de 3 elementos. Estos son:
A) Método
B) Gestión del dinero
C) Psicología
Un sistema de trading sólido necesita todo lo anterior en perfecta armonía y sincronización para producir resultados consistentes. Cada uno de estos tiene su propia importancia y efecto en el sistema. Repasémoslos ahora.
A) Método
Muy a menudo, los traders confunden el sistema con el método. Un método es un componente importante de un sistema y debe contener lo siguiente:
1. Condiciones/idea de configuración
2. Señal de entrada
3. Stop Loss protector
4. Estrategia de reentrada
5. Parámetros de salida
1) Las condiciones de configuración incluyen criterios de selección y comparación entre datos pasados (análisis técnico) y entre mercados (análisis intermercado y fundamental). Hay muchos mercados diferentes disponibles para operar. ¿En cuál debería operar en un momento dado? El empleo de una serie de criterios de selección y comparación predefinidos para reducir ese número a menos mercados permite reconocer las numerosas condiciones del mercado. Estos permiten la implementación de la estrategia adecuada.
2) La señal de entrada, o disparador, es una señal única que se utiliza para determinar cuándo abrir una posición. Hay muchos tipos diferentes de señales que se pueden aplicar. Por lo general, implican algún tipo de movimiento en línea con la configuración reconocida durante el proceso de selección descrito anteriormente. Los nuevos traders suelen dedicar mucho tiempo a buscar la señal de entrada perfecta, el “Santo Grial”, pero eso no parece ser una buena idea, ya que es solo uno de los cinco componentes de un método. Y un método es solo uno de los tres elementos de un sistema de trading.
3) El stop loss protector, como su nombre indica, está ahí para proteger el capital, ya que los mercados no se mueven en ninguna dirección para siempre. Es el peor escenario de pérdida que un trader querría experimentar. Por ejemplo, podría indicarse por una caída en el valor (es decir, una caída del 10 % en el precio), un patrón de precios que lo sacaría a uno rápidamente si el mercado se volviera en contra, o un nivel técnico.
4) Una estrategia de reentrada es una estrategia que se utiliza cuando salta el stop de una posición pero aún existen posibilidades de obtener ganancias, con la idea principal de configuración aún vigente y activa.
5) La estrategia de salida es uno de los dos factores en el trading sobre los cuales uno tiene control total (el otro es la gestión del dinero/exposición al riesgo). Esta es la parte más difícil del trading. Se debería dedicar mucho tiempo y reflexión a las estrategias de salida, por una muy buena razón: se gana dinero cuando se sale del mercado y no cuando se entra en él. Después de todo, una buena estrategia de salida puede favorecer los resultados de trading de inmediato.
B) Gestión del dinero
El tamaño de la posición es la parte de un sistema que controla cuánto está arriesgando. Determina el volumen de negociación y es el resultado de los siguientes límites de:
• Riesgo por año
• Riesgo por mes
• Riesgo por semana
• Riesgo por operación
Los objetivos se pueden alcanzar mediante el dimensionamiento de la posición. Como se indicó anteriormente, es uno de los dos factores del trading sobre el que un trader tiene control total.
C) Psicología
La psicología incluye todos aquellos parámetros relacionados con la capacidad de seguir reglas. No cualquier regla, sino las reglas que usted mismo ha creado. El proceso detrás de las decisiones de trading es diferente a cómo el cerebro está acostumbrado a operar en disciplinas y asuntos cotidianos. Las dudas y vacilaciones que se derivan de las fluctuaciones de precios crean codicia y miedo, emociones que pueden poner en peligro los resultados. Se ha observado que los métodos de trading confiables que produjeron resultados prometedores mientras se operaba en papel (a través de una cuenta demo), acabaron con un resultado negativo cuando se operaba con la misma persona, en condiciones reales de mercado, con dinero real en riesgo. La mentalidad de los traders es la responsable y la única manera de llenar este vacío en la realidad es a través de un enfoque mental diferente, entendiendo que el trading es un juego de números y probabilidades y, mientras se está expuesto al riesgo, cualquier cosa puede suceder.
Conclusión

Para concluir, un sistema de trading debe reflejar sus creencias (es decir, quién es usted como trader y como persona). Mucha gente simplemente busca «cualquier sistema que funcione», pero si su sistema de trading no coincide con sus creencias sobre los mercados, la mente eventualmente encontrará una manera de sabotearlo, permitiendo que prevalezcan pensamientos irracionales en el calor del momento.