バルサラの破産確率とは？確率表・計算式まで徹底解説｜FXで破産しないようにしよう

「FXで破産する可能性はあるのかな・・・」
「どれくらいの人が破産しているのだろう・・・」

FXトレードにおける破産の確率は、バルサラの破産確率によって求められます。

これは、現在のトレード成績やリスク管理状況から、将来的に破産する可能性を数値として示すものです。

自分の破産確率を把握しておくことで、リスクを抑えるための資金管理やトレード調整が可能になります。

本記事ではバルサラの破産確率の説明や、確率表の読み方、活用方法を徹底解説します。

FXで資金管理を行う上で役立つものなので、本記事を最後まで読んで自分の破産確率を計算しましょう。

また、総合的に評価されている人気の海外FX業者については、海外FX業者おすすめランキングにて紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

バルサラの破産確率とは？

バルサラの破産確率とは、現在自分が使っているFXのトレード手法・ルールが将来的にどれくらいの確率で破産するかを表したものです。

あくまで確率なので、破産確率が高いからといって必ず破産するわけではありません。

ただ、自分のトレード手法が長期的に見て危険かどうかを知る参考になります。

バルサラの破産確率が高いと、現在使用しているFXトレード手法の危険性が高いことになります。

よって、バルサラの破産確率を用いて、FXトレードルールの改善・正当性の評価が可能です。

バルサラの破産確率を下げるよう資金管理を努め、長期的なFX取引を目指しましょう。

バルサラの破産確率を計算する為に重要な3つのデータ

バルサラの破産確率を算出する為に必要なデータは、勝率・損益率・損失許容率の3つです。

バルサラの破産確率を求める際には、必ず全てのデータを考慮しなければいけません。

各データの内容・算出方法について、以下では詳しく解説していきます。

勝率

勝率とは、トレード数に対してどれほど利益を得られたかを表す数値を意味します。

計算式は以下の通りです。

例えば、200回トレードを行い100回勝った場合は、勝率 = 100 ÷ 200 × 100 = 50%

勝率は以上の計算式から50%となります。

勝率は、バルサラの破産確率に大きく影響する要素です。

勝つ回数を上げて勝率を高めるようにしましょう。

損益率(ペイオフレシオ)

損益率とは、トレードにおける利益と損失の比率のことです。

全体のトレードで生じた、利益・損失の平均値を用いて算出します。計算式は以下の通りです。

200回トレードを行い、総利益が800,000円・総損失が400,000円の場合を考えてみましょう。

よって損益率は2.0%となります。

損失許容率

損失許容率とは、トレードで使用している総資産に対する損失の割合のことです。

リスクにさらす損失許容率では、一回のトレードでどこまで損失を出しても大丈夫か考えます。

計算式は以下の通りです。

トレードの総資産が1,000,000円・損失の許容額が15,000円の場合を考えてみましょう。

よってリスクにさらす損失許容率は1.5となります。

一般的に、1回のトレードで使用する資金は総資産の2%と言われています。

損失許容率は2%程度にしておきましょう。

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バルサラの破産確率の計算方法

バルサラの破産確率の計算方法は存在しません。

確率を知るためには、計算式ではなく、統計的な破産確率を示した表を用いる必要があります。

これから詳しく解説していきます。

バルサラの破産確率を求める計算式は存在しない

実はバルサラの破産確率を求める計算式は存在しません。

仮にトレード時の勝率p、敗率q(1-p)、利得(勝ちトレードで得られる額)を1、損失(負けトレードで得られる額)を1、資金k、目標額aという条件の時、破産確率は以下の式で求められます。

ただし、上記の式は使えません。なぜなら、この式は利益と損失を1:1と仮定した場合の式であり実際のトレードでは1:1でトレードする場合は少ないからです。そして利益と損失が1:1ではない時にバルサラの破産確率を求める公式は存在しません。

バルサラの破産確率の計算式、公式がない場合、どうやって破産確率を求めるかというと、シミュレーションを繰り返し、統計的に破産確率を導出した「バルサラの破産確率表」から破産確率を調べる必要があります。

以下の「バルサラの破産確率表」という項目にバルサラの破産確率表を載せているので現在自分が使っているトレード手法、ルールがどのくらいの確率で破産するのか確認しましょう！

バルサラの破産確率表

バルサラの破産確率には計算式が存在しないため自分では求められません。

そこで考案されたのがバルサラの破産確率表です。バルサラの破産確率表は、一目で要素と確率の関係性が分かります。

以下の表は、損失許容率1%・5%・10%・25%・50%・100%のバルサラの破産確率になります。横軸が勝率・縦軸が損益率となります。

また、赤 = 破産確率100%・濃い緑 = 破産確率0%となっており、中間の確率はオレンジ・黄色・緑の順に確率が高い表示です。

損失許容率1%と5%のバルサラの破産確率表
(資金100、1トレードの損失許容額1または5、繰り返し回数15回）

損失許容率10%と25%のバルサラの破産確率表
(資金100、1トレードの損失許容額10または25、繰り返し回数15回)

損失許容率50%と100%のバルサラの破産確率
(資金100、1トレードの損失許容額50または100、繰り返し回数15回)

表から分かるように、損失許容率が上がるにつれて、同じ勝率・損益率での破産確率が高まっていきます。

つまり、損失許容率が上がるにつれて、バルサラの破産確率が上がるという訳です。

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バルサラの破産確率をFXに活かす方法

バルサラの破産確率は、将来のリスクを減らすために用いるものです。それでは、バルサラの破産確率をFXに活かしていきましょう。

大まかには、ルールを決め、実行結果の記録・改善を繰り返すことが重要です。以下では、より具体的に解説していきます。

トレードの記録をする

トレードを記録し、実行結果として残していきましょう。実行結果がなければ、バルサラの破産確率に必要なデータがありません。

残すべき情報は、投資額・勝敗・損益額の3つです。エクセルで簡単にまとめることをおすすめします。また、投資額・損失額を一定にすることを心がけましょう。

予測できないバルサラの破産確率の変数を、勝率と利益額の2つだけにするためです。損失許容率が一定となるため、バルサラの破産確率表が見やすくなります。

目標を明確に設定する

目標を明確にすることは、トレードルールの改善・注意点の明確化に繋がります。FXで失敗しないためには、バルサラの破産確率を下げていくことが必要です。

目標のバルサラの破産確率を決め、トレードルールを確立させていきましょう。バルサラの破産確率を下げる方法として、以下の4つが挙げられます。

バルサラの破産確率表を参考にしながら、FXの破産確率を0に近づけていくことが重要です。

資金管理を徹底する

資金管理を徹底して、FXトレードでの多額の投資を避けましょう。バルサラの破産確率を下げる方法として、最も簡単なのが投資額を下げることです。投資額を下げれば下げるほど、低い勝率でもバルサラの破産確率は0に近くなります。

例えば、投資額を資金の2%とした場合、利確値＝損切り値でも、勝率が51%でバルサラの破産確率は0です。勝率を70%や80%にする必要はないことが分かります。

高い勝率を狙う必要のあるFXトレードは避けるようにしましょう。

• FXの資金管理について

勝率と損益率を改善する

バルサラの破産確率を下げるためには、勝率・ペイオフレシオを改善することも必要です。

ただし、勝率とペイオフレシオは相反する関係にあります。勝率を上げるためには、利確幅を狭く・損切り幅を広くすることが効率的です。一方、ペイオフレシオの改善には、利確幅を広く・損切り幅を狭くする必要があります。

利確幅が狭いと、獲得可能な利益を逃し、損切り幅が広いと余計な損失を招くからです。過去のデータからFXトレードの傾向を掴み、バルサラの破産確率を下げる方法を見つけましょう。

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破産しない為に利用するべきFX業者の条件

ここでは、FXで破産をするリスクを減らして、有利にトレードを進める為に利用するべきFX業者の条件を解説します。

ゼロカットシステムがある

ゼロカットシステムとは、口座残高がマイナスになった時に業者が補填してマイナスをゼロにしてくれる制度です。ゼロカットシステムは海外FX業者ならではのシステムで、国内FX業者にはゼロカットシステムがありません。

例えばゼロカットシステムがない場合、暴騰や暴落によってロスカットが間に合わず口座残高がマイナスになった際に、追証(借金)が発生してしまいます。

急激な相場変動から破産を回避する為には、絶対必要な条件です。

ハイレバレッジ取引ができる

レバレッジとは、証拠金をもとに取引金額を倍増できる制度です。例えば、証拠金が2万円でレバレッジが最大100倍の場合、最大で200万円分の取引が可能になります。

FXGTでは、ゼロカットシステムと併用してレバレッジ最大5,000倍で取引できるので、200万円分の取引で負けたとしても損失は2万円以外発生しません。

ゼロカットシステムで破産確率を下げて、ハイレバレッジ取引で利益を大きくしましょう。

海外FXのハイレバについて詳しくは以下の記事で解説していますので、参考にしてください。

口座開設ボーナスと入金ボーナスがある

口座開設ボーナス：口座開設の後に本人確認を完了することで進呈される取引資金のこと

入金ボーナス：入金をすることで入金額に応じて進呈される取引資金のこと

ボーナス自体をそのまま出金することは不可能ですが、ボーナスを証拠金として使った取引の利益額は特定の条件を満たせば出金可能です。

海外FX業者のFXGTでは口座開設ボーナスと入金ボーナスなどの豊富なキャンペーンを開催しており、自己資金を抑えてトレードを始められます。入金しなくてもトレードを始められるのでお金がないけど今すぐにFXを始めたい人におすすめです！

FXGTのボーナスやキャンペーンの公式情報については以下の記事で最新情報をまとめていますので、参考にしてください。

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バルサラの破産確率を意識して取引しよう

バルサラの破産確率から、自分のトレードが将来どのくらいの確率で破産するかが分かります。バルサラの破産確率表を参考にしつつ、メリハリをつけてFXをすることが大事です。